Ahoj, nepíšeš v jakém OS se ti to děje, ale možností je více.
Instaluješ do dočasné složky "Temp", instaluješ na rozdělenou partition HDD, nemáš správně nastavenou cestu zástupce programu (najít složku kam jsi instalovala, najít v ní spustitelný soubor *.exe, klepnout na něj prav. myšítkem a zvolit možnost "Odeslat -> Plocha (vytvořit zástupce).